para criar um atalho na tela não tem que criar uma DLL para isso. Tem é que escolher um ícone que goste e criar um atalho na tela com esse ícone para a sua aplicação.
1- EScolha o ´ícone
2- Com o botão direito do rato vá a propriedades e no separador destino digite o caminho da sua aplicação. Exemplo
C:\minhaaplicação.mdb
Agora, se tiber um instalador é outra coisa. certo!